Utdannende informasjon fra AlgoTradingBots

Hva er posisjonsstørrelse og margin?

Posisjonsstørrelse:

Posisjonsstørrelse refererer til antall kontrakter du handler med. Dette er en kritisk faktor fordi det bestemmer hvor mye du risikerer per handel og hvor mye hver prisbevegelse (f.eks. 1 punkt eller pip) er verdt. Hvis du for eksempel handler med 1 i størrelse som er verdt 1€, vil hver punktbevegelse resultere i en gevinst eller tap på 1€.

Eksempel:

1 størrelse = 1€ per punkt
2 størrelse = 2€ per punkt

Margin:

Margin er det beløpet av kapital som kreves for å åpne en posisjon. Når du handler med margin, låner du penger fra megleren din for å handle en større posisjon enn det tilgjengelige kapitalen din tillater. Megleren krever en viss mengde margin som sikkerhet for å dekke potensielle tap.

Hvis du handler med 1€ per punkt med giring, kan marginbehovet ditt være betydelig lavere enn den faktiske posisjonsstørrelsen.

Eksempel:

Handel på 1€ per punkt med en posisjonsstørrelse på 1 kan kreve en margin på 1000€ (avhengig av giring og marked), men den potensielle gevinsten eller tapet vil være basert på den totale verdien av posisjonen.

Her er også IGs definisjon av sikkerhetskrav.

Hvordan vi beregner margin og CAGR fra backtester

Marginberegning (hvor mye penger trengs for en viss posisjonsstørrelse?)

Marginbehov varierer avhengig av giring og den aktuelle eiendelen som handles. For å beregne margin:

Vi besøker IGs egen nettside og skriver inn posisjonen vi ønsker å bruke for et gitt marked. Der vises sikkerhetskravet.

Eksempel:

For eksempel, for Us Tech 100 (1€) med en posisjonsstørrelse på 2,4, kreves 26 352,96 NOK for å åpne posisjonen. Merk at sikkerhetskravene endres avhengig av kursen på den underliggende eiendelen. Og 26 352,96 NOK er da tatt fra 2025-07-27.

CAGR (årlig gjennomsnittlig vekstrate) fra backtester:

CAGR måler vekstraten til kapitalen din over en spesifikk periode.

Formel:

CAGR = [(Sluttverdi / Startverdi) ^ (1 / År)] - 1

Eksempel:

Startkapital: 10 000€
Sluttkapital etter 3 år: 20 000€

CAGR = [(20 000€ / 10 000€) ^ (1 / 3)] - 1 = 0,2599 = 25,99 % CAGR

CAGR hjelper til med å forstå den gjennomsnittlige årlige avkastningen du kan forvente fra strategien din over den backtestede perioden. Og i våre backtester bruker vi en startkapital på 2 ganger drawdown fra backtesten.

Hvordan beregner vi den prosentvise månedlige avkastningen?

Vi bruker delene vi har beskrevet i tidligere punkter. Vi bruker Margin (sikkerhetskravet) x 2 = "Startkapital".

Deretter tas månedsavkastningen i (euro / startkapitalet), og da får man en prosentsats. Og det er slik vi har beregnet månedsavkastningen i %. Vi tar kun med data fra de siste 12 månedene for å rettferdig sammenligne alle algoer.

Vi vil også kommentere at "startkapitalen" ikke er noe vi anbefaler. Den må angis for å kunne gjøre en beregning. Vi ønsker aldri å ha noen innflytelse på hvordan du bruker algoene dine på kontoen din.

Pengehåndtering: Hva det er og hvordan det kan påvirke

Pengehåndtering er praksisen med å håndtere risiko og optimalisere avkastning på handelskontoen din. Det er et nøkkellement i alle handelsstrategier og spiller en avgjørende rolle for langsiktig suksess.

Nøkkelkomponenter:

Posisjonsstørrelse: Posisjonsstørrelsen bør bestemmes av risikoen du er villig til å ta og avstanden til stopp-tapet ditt. Større posisjonsstørrelser øker den potensielle gevinsten, men de øker også risikoen.
Giring og marginbruk: Å bruke for mye giring kan føre til raske gevinster, men også større tap. Korrekt pengehåndtering innebærer å bruke giring med forsiktighet.

Effekt på prestasjon:

God pengehåndtering sikrer at kontoen din vokser jevnt uten å utsette deg for overdreven risiko. Dårlig pengehåndtering kan derimot føre til store nedganger eller at hele kontoen tapes. Risikostyring kontrollerer emosjonell handel og reduserer effekten av tap, samtidig som det muliggjør jevn vekst.

Resultater og Avgifter

Vi ønsker at du som kunde skal føle deg trygg og sikker med resultatene du ser hos oss. Derfor er det viktig at vi forklarer hvordan tallene våre presenteres og hvorfor.

Alle resultater vises uten eksterne avgifter, som overnattingsgebyrer (swap/finansieringskostnader) som megleren kan ta når en posisjon holdes åpen etter stengetid. Ikke alle algoritmer holder posisjoner over natten, noe som betyr at disse avgiftene ikke alltid påløper. Hvis du vil vite mer om nøyaktige avgifter, kan du alltid lese direkte hos megleren.

For å garantere rettferdige og upåvirkede resultater hentes alle data direkte via et innebygd API. Dette betyr at det ikke finnes noen manuell påvirkning fra vår side – det du ser er nøyaktig det algoritmene har prestert på kontoen.

Vi har også valgt å kjøre alle algoritmer på separate demokontoer. Grunnen er enkel:

Demokontoer påvirkes ikke av private innskudd eller uttak, noe som gjør resultatene mer konsistente og sammenlignbare.
Algoritmene kan kjøre ubegrenset og uten avbrudd, noe som ikke alltid er mulig på private livekontoer.
På private kontoer kan man etter hvert ønske å øke eller redusere posisjonsstørrelsen av ulike grunner (f.eks. risikojustering eller endret kapital). På våre demokontoer kjører derimot algoritmene alltid med samme posisjonsstørrelse år etter år, noe som gjør resultatene mer pålitelige og sammenlignbare over tid. Dette har vi gjort konsekvent siden 2020 da vi begynte å leie ut våre algos.
Forskjeller mellom demo og live er svært små (anslått til ca. 1 trade av 500 som kan avvike), noe som gjør at resultatene i praksis er nesten identiske.

Dette oppsettet har vi valgt for å gi deg som kunde full åpenhet, tydelige resultater og størst mulig trygghet når du følger utviklingen av våre algoritmer.